¡Hola Julio!
Si tienes residencia en Estados Unidos siendo mexicano lo podrías hacer mediante Treasury Direct, que es algo así como el equivalente a Cetes Directo o en su caso abrir una cuenta en algún Banco de Inversión de Estados Unidos, pero tendrías que vivir allá, eso lo hace un poco complicado.
La forma más sencilla para invertir en Bonos del Tesoro estadounidense desde México, sería adquirir un ETF como el iShares 1-3 Year Treasury Bond, que tiene exposición en Bonos del Tesoro a corto plazo y lo podrías adquirir en Black Rock, te adjunto un gráfico de su comportamiento durante los ultimos 5 años.
De cualquier manera te dejo el link de este artículo donde te explica los pasos a seguir para abrir una cuenta en Treasury Direct, aunque te repito, solo podrías darte de alta si tienes residencia en Estados Unidos.
https://www.rankia.us/blog/banking-accounts/3224176-como-comprar-bonos-tesoro-americano
Saludos.
Economista en jefe Rankia LATAM