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vk2008

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vk2008 10/12/20 03:30
Ha respondido al tema Smart Social Sicav
Una pregunta: Cuando habláis de los 2 millones en comisiones que se ha llevado... ¿Habría que añadirlos al rendimiento negativo actual? ¿O el valor liquidativo ya lo contempla?Gracias
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vk2008 03/09/18 01:23
Ha respondido al tema Opciones calls sobre acciones en cartera
Buenas, Pues yo también tengo a TEF como caballo de batalla. Se me ocurrió hace unos meses probar a hacer una Covered Call con 800 acciones compradas cerca de 8€ y ha sido una ruina, demasiada bajada para compensar con las Call vendidas. Asi que lo que hice el otro día, fue vender las acciones a pérdida para compensar unas cuantas plusvalias que tengo este año y vender 8X PUT 8,16 Dec 18 para o recomprarlas un poco más baratas (la prima fue 1,37€ por contrato) o compensar las perdidas de las acciones. Saludos
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vk2008 31/08/18 02:44
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Buenas, Pues esta subiendo la volatilidad, para que no os aburrais...   El miercoles se dieron las condiciones para comprar un calendario y por estar a tope de trabajo, no lo hice. Hoy ya estaría jugoso para cerrar. Para la próxima...
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vk2008 23/08/18 04:50
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Buenas, Bueno la PUT ATM del IBEX de Septiembre tiene 16000 contratos abiertos, si asumimos que no vamos a hacer ajustes, se podría usar no? Para hacer la estrategia con paquetitos de 10,000€ esta bien (y hacer lo que dices de meter más opciones cuando haya más volatildad). Con las opciones del Eurostoxx ya te metes en nominales de 30.000€ y 60.000€ con las opciones del DAX. Saludos
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vk2008 19/08/18 17:41
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
De nada! A esto también llevo tiempo dándole vueltas. Al final lo de las opciones es un hobby que tengo y el buy and hold no falla pero tampoco se aprovecha de las subidas... quizá meter un dinero aqui te da un extra de rentabilidad y de diversificación
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vk2008 19/08/18 05:01
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Buenos días, Es importante lo que comentas, hay que reconocer el riesgo que llevan estas dos estrategias (que están más cerca de ir desnudo con un futuro o con una opción que de un spread con riesgo limitado) Y organizar la cartera de acuerdo al riesgo que incurres. Si tienes esto en cuenta, las estrategias son muy válidas. Leyendo sobre el tema me encontré este comentario de tasty trade donde hablan de los calendarios Vendidos y como los Brocker los tratan como si fueran una opción desnuda: https://m.youtube.com/watch?v=PF581WbqIsE Saludos!
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vk2008 17/08/18 03:15
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Claro que no me interesa subida de IV ahí: la estrategia la monto así cuando ya ha subido previamente y lo que me interesa es que baje. OK, visto como un trade en el que estas corto IV, ya si que le veo sentido. Esta bien tener otra alternativa más en el arsenal junto con los Spreads verticales. Suerte con ellos! Saludos  
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vk2008 17/08/18 02:05
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Yo cuando trabajo con calendarios los hago vendidos, es decir, con la opción larga en el vencimiento próximo y la corta en el vencimiento lejano. De ese modo la theta me compensa el encarecimiento por IV. Si me parece que el beneficio está muy contenido, muevo el strike de la pata larga para sacrificar cobertura y margen por un extra de rentabilidad, siempre sin pasarme. Sorry, pero no me cuadra lo que me dices. A strikes iguales, una opcion larga próxima y una corta lejana te va a perder por Theta y estando corto no te interesa una subida de la IV. Si mueves los strikes ya no estás en un calendar si no en un diagonal... Es lo ideal, pero llevado a la práctica NUNCA me ha salido bien. Llevo como un mes con puts 2875 ESTX50 que vencen hoy esperando a que suba la IV, y no ha subido ni una pizca hasta este miércoles, cuando ya no me servían para nada. Con los calendars, no se trata de llevar la opción larga a vencimiento, igual es que no lo estás planteando bien. Bueno, en opciones, si montas un calendario donde el vencimiento más próximo es la opción larga, te cubre parcialmente a efectos de cobertura. Luego es esperable un comportamiento similar. Te cubre pero ni de lejos el perfil de riesgo es comparable a un Covered Call. Es un Spread de toda la vida (como si fuera un vertical, diagonal) Otra duda sobre esta operativa es por qué hacerla con IBEX: ¿sale más favorable en comisiones? ¿es por el broker usado? ¿o simplemente el animal con el que más acostumbrado está el compañero? A priori siempre procuro evitar estrategias del MEFF porque me siento más desprotegido ante posibles ajustes debido a la brutal horquilla de precios a la que te someten habitualmente. Aqui estoy de acuerdo contigo, MEFF es un desierto en cuanto a opciones.  Saludos!
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vk2008 17/08/18 01:29
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Personalmente nunca montaría un calendario si no hay una diferencia de IV entre vencimientos que lo justifique, así que ni se me había pasado por la cabeza comprar esta estrategia con uno. En mi opinion lo interesante es la sensibilidad de las dos opciones a cambios en la IV, supongo que puedes buscar casos de ¿¿¿backwardation??? donde haya mucho miedo a corto plazo y la opción vendida tenga mucha más volatilidad que la corta, aunque la opción larga estará bastante cara... A mi personalmente, me está gustando más comprar la opción larga (PUT) en momentos de mucha complacencia para luego venderle las opciones a más corto plazo cuando sube el miedo (sólo funciona bien para mercados laterales claro)   ¿en qué medida, suponiendo que el futuro venciese antes o después que la opción? Supongo que esto sólo tiene sentido si el futuro vende a la vez o más tarde que la opción, si no, no te estaría cubriendo. Saludos!
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vk2008 17/08/18 01:07
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Buenas, Que me corrijan si me equivoco, supongo que las ventajas (frente a comprar una opción más alejada en el tiempo y montar un calendar) son: El futuro no decae como lo hacen las opciones El futuro no es más caro porqué haya "miedo" en el mercado y suba la IV Las pegas que le veo: Con la opción el riesgo máximo es lo que pagas por la opción larga menos lo que recibes por la vendida, aquí llevas un futuro comprado (nominal 10.000€ no?) que tampoco es que vaya a bajar a 0 pero puede perder "bastante". Digamos que el riesgo es más indefinido. Lo mismo que el futuro no se encarece para comprarlo con una subida de la IV, tampoco se encarece para venderlo y te quitas una vía para aprovechar que la opción larga tiene más Vega que la corta. La verdad es que la estrategia está interesante, la seguiré de cerca! Saludos!
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vk2008 13/08/18 09:30
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
De Giro. Son baratos pero la funcionalidad que ofrecen es muy justa. Por ejemplo no puedes poner ordenes compuestas y para abrir o cerrar los Spreads tienes que estar jugando con las orquillas a mano y muchas veces acabas cobrando menos por ello. También exigen bastantes garantías. Saludos!
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