Para que nuestra estrategia sea efectiva debemos de contar con una gestión, es decir, debemos de tener ciertas tareas y procesos en las cuales no pongan en riesgo nuestro capital.
Cuando hacemos trading, ponemos en riesgo nuestra inversión. Por eso determinar el riesgo que quieres asumir en cada operación te dará el respiro que necesitas para no operar con estrés.
No importa la cantidad de tu inversión, puede ser pequeña o grande, siempre asigna un porcentaje de riesgo que tendrás en cada uno de tus trades.
Vemos un perfil conservador, en cada operación vamos a arriesgar el 5% de nuestra inversión (el proceso lo puedes adaptar a tu porcentaje que quieras arriesgar).
¿Cuántas operaciones puedo realizar si solo arriesgo el 5% de mi capital?
Es una pregunta que te debes de plantearte, siempre; a veces cometemos el error de operar de más, por eso determinar el número máximo de operaciones permitidas te ayudará a tener mejores resultados.
Por lo cual busquemos la relación:
Si arriesgamos el 5% del valor de la inversión en cada operación, solo alcanzaría para realizar un total de 20 operaciones.
Es decir, que en el primer trade, arriesgo el 5%, puedo ganar o perder. En el segundo trade, vuelvo a arriesgar ese 5%; de igual manera, para el tercer trade puedo ganar o perder, pero arriesgo ese 5%. Y así nos vamos, sucesivamente, en cada una de las operaciones hasta llegar a la operación 20, siempre tendremos dos posibles resultados, ganar o perder.
Ante esto, el único panorama negativo sería que perdiéramos las 20 veces seguidas, ¿cierto? Entonces…
¿Qué probabilidad hay de perder las 20 veces seguidas?
Nos apoyamos de la fórmula:
Tomemos como base lo convencional: ganar el 50% de las veces que operamos y perder el otro 50%. La probabilidad perder las 20 veces seguidas, sería de:
Realizando la operación nos da un resultado de:
Es un número bastante bajo. Es decir, que perder 20 veces seguidas, es prácticamente imposible.
Esta fórmula solo sirve si:
- No varías el porcentaje de riesgo asumido (que es del 5%) en todas tus operaciones,
- Operar 20 veces; no más; no menos.
- El porcentaje de perder en cada trade es del 50%.
Evalúa tu estrategia.
Esta es una manera en la que puedes determinar si tu estrategia es efectiva o no.
Por ejemplo, la tasa de éxito que obtuvimos en nuestro artículo anterior fue del 18%; lo que nos da una tasa de riesgo por operación del 82%.
Supongamos que el número de operaciones es el mismo: 20 operaciones, entonces la fórmula nos queda:
Es decir, que de 20 trades que realizamos tenemos la probabilidad del 1.88%, casi del 2%, de perder las 20 veces seguidas. Ese sería nuestro escenario negativo.
Digamos que: no te interesa saber cuánto ganarás en cada operación, no analizas el mercado, no utilizas ningún indicador, no operar con noticias, lo único que haces es mandar operaciones por mandar arriesgando el 5% del valor total de la cuenta en cada operación. Entonces, el riesgo de perder todas las operaciones seguidas es del 2%
Suena interesante que la base de todo esto sea:
“Determinar el riesgo que asumimos en cada operación del valor total de tu inversión”.
Muchos no lo hacen, por eso te pregunto:
¿Crees que la realidad supera la estadística?"
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Para curiosos
Esta parte es para quienes les encanta conocer el origen de las cosas, aquí te explicaré el porqué use la fórmula:
Para ello hay que entender la siguiente idea: en el trading, solo hay dos posibles resultados: ganar o perder.
No importa el número de veces que operes, por ejemplo: en tu segunda operación o tu operación número 5 mil, solo tienes esas dos posibilidades: ganar o perder. Por lo que el número de operaciones que realices, no afectará al resultado.
También, no importa el día, la hora o el instrumento a operar. Puedes operar el martes a las 11:00 am con el EURUSD; u operar el jueves a las 14:00 con el USDMXN, sin importar ello, obtendrás el mismo resultado: ganar o perder.
Son dos sucesos independientes, donde el resultado de uno no es afectado por el impacto del otro suceso. Entonces, para conocer la probabilidad de pérdida en cada operación individual nos apoyaremos de la Fórmula general para eventos independientes que se usa en el campo de la probabilidad.
Esta fórmula nos dice que:
Dos eventos A y B son independientes si y solo si la probabilidad de un evento B, no está influida por la probabilidad del evento A o viceversa.”
Como lo mencione anteriormente: la probabilidad de ganar o perder, evento B; no está influenciada por el día, la hora, activo o número de operaciones del evento A; o viceversa, siempre se va a tener el mismo resultado: ganar o perder.
Retomando nuestro ejemplo anterior, nuestra probabilidad de perder es del 82%, (0.82 en número decimal), entonces tendríamos que:
En el intento 1, nuestra probabilidad es de: 0.82.
En el intento 2, nuestra probabilidad es de: 0.82.
Y así sucesivamente,
Si juntáramos todos los intentos (eventos) la formula nos quedaría:
Para nuestro ejercicio nos quedaría:
Entonces nos queda la fórmula:
¿Conocías esta fórmula?"
