Hola amigos, excelente tarde.
Me gustaría compartir con ustedes un breve análisis que realice sobre el comportamiento de los precios de los futuros del petróleo, haciendo uso de los indicadores SAR, SMI, RSI, MACD, y un pronóstico sobre los precios de cierre usando Redes Neuronales Artificiales, de tal modo que podamos intentar predecir cual será el comportamiento futuro de estos (o más bien, conocer el comportamiento de la tendencia); esto con el fin de anticiparnos a cualquier posible variación no planeada en el manejo del instrumento. No hay que perder de vista de que los futuros del Petróleo son de los instrumentos que más han presentado comportamientos extremos a lo largo del año (principalmente en el mes de marzo, debido a la Guerra Comercial entre Rusia y Arabia Saudita), por lo que es importante seguir monitoreando los fenómenos, noticias o sucesos que podrían afectar al comportamiento de este.
Primero, realizaremos el cálculo del indicador SAR y RSI. Para esto podemos apoyarnos de la siguiente imagen:
Observemos como es que en las últimas semanas los precios se han mantenido estancados, ya que no ha ocurrido un cambio significativo de tendencia. Esto es comprensible, debido a la fuerte caída que experimento en Marzo ocasionado por la incertidumbre del coronavirus y la guerra comercial. El indicador SAR nos muestra que actualmente está teniendo una tendencia creciente, ya que la banda de este se encuentra abajo de los valores reales en una buena proporción (lo que indica que no es probable que cambie esta tendencia de manera muy rápida). A su vez, el RSI nos muestra que como tal no hay presiones fuertes que indiquen hacia donde se dirige la tendencia (el RSI suele mostrar cambios de tendencia muy fuertes, de tal forma en que podemos interpretarlo como que la tendencia positiva de la serie no es muy pronunciada, y por eso mismo no lo está considerando).
Sin embargo, esto parece ser diferente al utilizar el SMI y el MACD:
Ambos indicadores nos muestran una fuerte inclinación a que la tendencia esté presente de manera positiva, de tal forma que podríamos observar futuros crecimientos de los precios del futuro de petróleo en poco tiempo. Por el momento podemos concluir que la tendencia es creciente, pero aun así la serie no parece estar tan pronunciada como se esperaría. Para observar mejor esto realizamos el pronóstico de los precios a 15 días usando redes neuronales artificiales:
Al realizar el pronóstico podemos ver que la serie presenta ciertas presiones para que el crecimiento de los precios no sea muy significativo, por lo que es probable que, si bien la tendencia continúe siendo positiva, no van a existir variaciones positivas importantes en los precios de los futuros. Como recomendación es importante seguir al pendiente de las noticias y los sucesos políticos, económicos y sociales que podrían afectar directamente el comportamiento de los precios, ya que, como se menciono al inicio, los futuros del petróleo son de los instrumentos que mas se vieron afectados a lo largo del año.
¡Excelente semana a todos!
